Written by 19:51 威力, 特邀专栏

正确率 or 盈亏比?人工刷选评级对交易的影响

很多交易者陷入追求高准确率的误区,实际操作中网络上宣传的 80% 的准确率是很有可能在一段时间内达到并且保持稳定的,但 是准确率并不是散户交易者应该关注的重点,交易从分析到落实是一个连续的逻辑,有其特定的操作顺序。
还有很多交易者无法在交易中保持稳定盈利的原因,或者分析每次都很准确但最终无法变现,都是陷入到思维死角的误区里,中间会涉及到正确率和时间的两个误区。

时间的陷阱

经常有朋友在一起讨论行情走势的方向或者对于各个品种的看法,比如最近原油品种的看法,网络上 或者人们习惯表述的是:原油看空至 50.00,这样一个观点。
如果从行情运行出来的结果来看,这个观点无疑是正确的。

行情在跌至 54.43 的时候网络上这种观点一直是讨论的热门,现在来看“原油下跌至 54.43 跌破前期 新低后看空至 50.00 附近”的观点丝毫没有问题。但是,分析和操作有着本质的不同,在操作的时候 很有可能你的空单“在运行至 50.00 之前就已经被止损,或者原油空单下跌很小的幅度后就已经止盈 离场”,那么假如这些细节以后,这个分析究竟是否能否变现就变的不一定是正确的,这也是很多人 分析起来非常正确,却无法挣钱的真正原因。

更夸张的比如:
原油从 74.38 下跌到 64.66 的时候,有些人会得出“行情会下跌看空至 58.70 附近”的分析判断,并 且在行情出现 58.70 之后很开心的把之前预测行情跌至 58.70 的观点翻出来进行炫耀,其实,行情在 此期间曾经还出现过一波幅度相当大的次级反弹,价格一度反弹至 57.38 上方,那么这种情况被止损 都不知道出现过多少次,更不要提”行情会下跌看空至 58.70 附近“这个观点的准确性。

这些原因就是,为什么作为一个真正的交易者在描述行情的时候,应该对时间进行一个明确的表述, 行情的起点和终点只是分析中的一部分,能否寻找到合适的入场点位,最终规避掉不确定性把钱变现, 才是大家应该考虑的问题,而这中间的每一个细节都是不可忽略的。

正确率的陷阱

01.首先从观点来说,关于正确率的讨论可能毫无意义

从统计学的角度来讲,正确率的统计是基于数据的回溯,而不是单单的对之后发生的事情 进行一个概率的评估。
关于正确率的思路不得不感谢曾经在澳门百家乐时候的一些感悟,在百家乐赌场中经常遇 到大家去关注“路数”的情况,也就是观察连着开了多少把庄,或者连着开了多少把闲。 从概率学的角度来看,连续看庄 10 次以上的概率基本上等于 2 的十次方幂,但是从行为 发生后的单次概率来讲,每次开盘只有三种情况“庄、闲、和”,连续回溯的规律并不会 影响到单次开盘的结果。
做交易也是一样的,不存在提前评估任何一个单子究竟是会盈利还是亏损,这只会增加主 观意愿对客观事实产生的影响,反而对于交易没有任何帮助。分析方法的帮助在于从市场 转折点分析当前市场的主要波动方向,得出关键转折点位,制定合适的盈亏比例,让自己 做一笔划算的生意,而不是提升做交易的准确率。当大家在所有环节上保持客观,并且能 够良好执行的时候,回溯的统计概率一般都不会很低,反而会变的出乎意料的优秀。

02.摆脱一些思维上的坏习惯,应该基于概率来交易,而不是准确率

正确率就像电脑性能一样,英伟达显卡 RTX2080ti 售价 10000RMB,而 RTX2070 售价 4000RMB,价格前者是后者的两倍有余,而性能前者相对于后者仅仅提升约 50%。
这是一个很有趣的事情,很多交易者买电脑总是追求极致,在交易上也是,过于追求非常 棒的准确率需要付出相当高的代价,最终结果却往往不尽如人意。
80% 准确率,其实想要做到 80% 的准确率并不难,在剥头皮交易中基本都能达到 70% 以 上的准确率,但是一旦出现亏损离场的情况,结局可能是回吐掉之前绝大部分的利润,这 是一个客观事实,不可否认。想要提升准确率,大家只需要牺牲掉给大家准备的盈亏比建 议,就能够从一套分析方法中非常容易的达到。不过实际操作中的效果,我们还是需要来 看一组统计数据:
80%,1:1 的盈亏比 10 次交易,盈利 810=80,亏损 210=20,最终获利 60 100 次交易,盈利 8010……,最终获利 600 60%,2:1 的盈亏比 10 次交易,盈利 620=120,亏损 410=40,最终获利 80 100 次交易,盈利 6020=1200……,最终获利 800 为什么会罗列出 100 次交易的数据? 因为 80% 的胜率不仅需要很多的经历投入,并且很难保持,通常大量的交易后没有人能够再做到 80% 的胜率,这就会出现,随着统计时间越多,优秀盈亏比会比追求高准确率为大家带来更 多的收益。
这组数据是不是看起来非常诱人?别着急,这组统计数据中还有一个陷阱,它就是延伸出来的头寸规模。

03.头寸规模是添补整个资金体系中最重要的环节

如果无法进行合适且固定的头寸规模减仓,那么以上的统计将无从谈起。

第一单:1 手,盈利 120

第二单:2 手,盈利 240

第三单:2 手,亏损 80

第四单,1 手,亏损 40

第五单,3 手,亏损 120

第六单,1 手,盈利 120

第七单,2 手,亏损 80

第八单,1 手,盈利 120

第九、十同上,那么这样统计出现的结果绝对是盈利 280

每次开仓 1 手最终的结果是,1206-404=560
为什么会每次开仓不同?加入了主观评估这个单子准确率的意愿,自做聪明评估单子成功 的概率,按照主观意愿每次开仓数量不同。

很明显,可以轻松交易,效果更好的事情,反而会因为主观意愿受到很大的干扰:花费更 多的精力,更多影响自己的心态,然后获得了一个远远差于别人的结果。千万不要自信到, 认为自己可以做到每次加仓都可以做到那个单子最终是盈利的选择,交易需要自信,不是自大或者过于自负。

网站编辑 Terry.Zhang上传

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